hikyuu开源量化交易研究框架_这里下载手机站-源码下载

软件介绍

hikyuu开源量化交易研究框架 Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅受限于数据，如有数据也可用于期货等）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。

特点：

组合灵活，分类构建策略资产库

Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象，包含了九大策略组件：市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库，并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时，可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。

性能保障，打造自己的专属应用

目前项目包含了3个主要组成部分：基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库(hikyuu)、基于Python的交互式工具。

代码简洁，探索更便捷、自由

同时支持面向对象和命令行编程范式。其中，命令行在进行策略探索时，代码简洁、探索更便捷、自由。

安全、自由、隐私，搭建自己的专属云量化平台

结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器，可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上，随时随地的访问自己的云平台，即刻实现自己新的想法，如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具（如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。

数据存储方式可扩展

目前支持本地HDF5格式、MySQL存储。默认使用HDF5，数据文件体积小、速度更快、备份更便利。截止至2017年4月21日，沪市日线数据文件149M、深市日线数据文件184M、5分钟线数据各不到2G。

hikyuu开源量化交易研究框架更新日志：

v1.2.0

1、HikyuuTdx 执行导入时自动保存配置，避免第一次使用 hikyuu 必须退出先退出 Hikyuutdx 的问题

2、增加创业板 301 开头股票代码

3、修复 window 显示缩放时 Hikyuutdx 显示不全的问题

4、修复 HHVLLV/LLVBARS/HHVBARS 计算错误

5、优化指标重设上下文时的计算，上下文未变化的情况下由指标本身计算标识判断是否重计算

6、修复分笔、分时数据转换 to_df 函数无效的问题

7、HikyuuTdx 导入至 hdf5 时增加数据保护，遇到出错的表直接删除，下次可自动恢复导入

8、修复使用通达信的权息数据后复权失效的问题